Topei com um exercício que eu mesmo fiz há alguns anos aqui. Só para atualizar, vou refazer o exercício.
library(TTR)
rdsa<-getYahooData("RDS-A",20090701, 20170101)$Close
rdsb<-getYahooData("RDS-B",20090701, 20170101)$Close
library(egcm)
e<-egcm(rdsa,rdsb)
plot(e)
summary(e)
O exercício falava do conceito de meia-vida. Citando o trecho:
Digamos que você tenha dois preços de ativos que cointegram (dados diários). Seu spread é o resíduo desta regressão. No caso de cointegração, há reversão à média, como já dito. Agora, digamos que eu calcule a meia-vida deste spread como igual a 5. Isto significa que você pode manter seu portfólio por cinco dias (este seria seu tempo ótimo – optimal holding period).
Ok, neste novo exercício, com uma amostra muito mais longa, a meia-vida foi de 27.68. Mais detalhes? Bem, replique o exercício no R.
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