Quebras estruturais e preços do boi gordo: mais um artigo publicado

Acabo de ser informado – não pela revista, mas por um colega – que meu artigo com o Ari e com o Guilherme (meu ex-aluno) foi finalmente publicado na Economia Aplicada. Eis o endereço e eis o resumo:

O objetivo deste artigo é analisar a existência de quebras estruturais na série do preço do boi gordo (por arroba) no estado de São Paulo entre 1954 e 2012. Devido às especificidades do preço do boi gordo (sazonalidade e ciclos) e também à importância da bovinocultura na agropecuária brasileira, a série foi anteriormente utilizada para discussão e estudo de testes econométricos, como análise de raiz unitária sazonal, modelos de transferência e cointegração. Neste trabalho, testam-se se quebras estruturais apresentam origem em determinados eventos históricos, inclusive intervenções governamentais. A principal metodologia utilizada para identificação e estimação das quebras é a desenvolvida por Bai & Perron (1998, 2003). Os resultados sugerem que as intervenções governamentais, especialmente os planos de estabilização, levaram a mudanças significativas no comportamento do preço do boi gordo.

Meus co-autores ajudaram um bocado, mas destaco o empenho do Guilherme em estudar um assunto que, na época, era-lhe novo. Sobre o Ari, não preciso comentar, é um dos melhores co-autores que tenho em várias empreitadas científicas.

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