Ah sim, antes que eu me esqueça: lembra que fiz duas regressões ‘simétricas’ entre a COKE e a PEP num dos últimos posts (pesquise aí, cabra!)? Pois é. Você poderia reclamar deste procedimento. Ok, talvez o erro da regressão seja estacionário na primeira, mas não na segunda…o que fazer?
Ora, aplicar um teste de cointegração que seja robusto a quem você coloca do lado de lá (de cá) da equação de regressão. Desta vez não vou retomar o exemplo, mas apenas indicar ao leitor interessado a leitura breve, aqui.
De Gustibus Non Est Disputandum 