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Raiz unitária – dica

Dica simples e importante aqui. Notadamente:

One characteristic of a spurious regression is highly variable regression coefficients as additional data points are added.

Por que? Fácil. A regressão, sendo espúria, deve apresentar uma tendência estocástica em ao menos uma das variáveis envolvidas. Preciso dizer mais?

Quem quiser fazer um exemplo como o do autor é bem-vindo a reportar os resultados por aqui (ou nos comentários). Creio que, agora, o Vitor tem mais um teste para seu problema.

3 comentários em “Raiz unitária – dica

  1. Boa noite Claudio Shikida…

    Sou leitor do seu Blog e aprecio muito seus posts!
    Dado o seu vasto conhecimento em Econometria poderia, se possível, me ajudar com uma dúvida que não consegui resolver mesmo lendo alguns livros de Econometria??

    A dúvida é a seguinte: se as variáveis de um modelo são todas estacionárias, seu resíduo também (necessáriamente) será estacionário?

    Obrigado!

    1. Caro Eduardo,

      Não tenho vasto conhecimentos em Econometria. Mas acho que você precisa ser mais específico: que livros, capítulos, etc, leu? Parece-me que a resposta está lá fora…

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