Novamente, vou apenas deixar o link. Quem quiser, pode tentar fazer um exemplo e fazer uma aplicação didática. Ou pode simplesmente ler o ótimo post. Tivesse o dia um pouco mais de horas, faríamos um exemplo em R para os leitores que, obviamente, não são os meus alunos de Econometria, né, Thomaz?
Mais raiz unitária
De Gustibus Non Est Disputandum 
Excelente! Nas férias posso replicar o exemplo no blog, não vai dar muito trabalho e a proposta do post é bem interessante.