Uncategorized

PPGOM: preparando o mini-curso de econometria de séries de tempo em R

Enquanto trabalho na apostila com os co-autores, vamos experimentar fazer o mini-curso de junho com o slidify. O rascunho inicial está aqui. Caso tudo corra direitinho, ainda poderemos fazer alguns exercícios com outros pacotes de, digamos, formatação.

Legal, né?

Anúncios
Uncategorized

Momento R do Dia – viagem cara, heim?

Quando minha esposa fez a proposta de viagem para a Inglaterra, lá no Reino Unido, eu pensei: “- Lascou, Claudio”. Por que? Discussões fenomenológicas (ou pós-modernas) à parte, isto me ocorreu quando eu dei uma olhada nos preços das duas moedas. Imaginava que faríamos uma viagem para Los Angeles ou algo assim.

Bom, antes de mais nada, vamos aos procedimentos em R. Os dados foram importados do OANDA:

library(tseries)
con <- url("http://www.oanda.com")
if(!inherits(try(open(con), silent = TRUE), "try-error")) {
  close(con)
  x <- get.hist.quote(instrument = "USD/BRL", provider = "oanda",
                      start = Sys.Date() - 500)
  y <- get.hist.quote(instrument = "GBP/BRL", provider = "oanda",
                      start = Sys.Date() - 500)
  plot(x, main = "USD/BRL")
}

O comando importa as taxas diárias de câmbio em um total de 500 observações a contar da data do sistema. Assim, transformamos os dados em séries de tempo.

library(zoo)
table<-cbind(x,y)
head(table)
zoo.table<-as.zoo(table)

Repare que usei o comando cbind para agregar as colunas x,y sem perder a indexação do tempo. Em seguida, inspirado neste didático texto, gerei o gráfico abaixo.

aimeubolso

# Cores para as colunas de zoo.table:
tsRainbow <- rainbow(ncol(zoo.table))
# O grafico:
plot(x = zoo.table, ylab="R$" , main = "Taxas de Câmbio",
     col = tsRainbow, screens = 1)
# Legenda na qual manualmente determinei quem era quem
legend(x = "topleft", legend = c("USD/BRL", "GBP/BRL"),
       lty = 1,col = tsRainbow)

Assim, finalmente, percebi que não teria jeito: para comprar moedas britânicas, só mesmo desembolsando mais reais. do que se eu fosse viajar para Los Angeles. Eu poderia parar por aqui. De fato, para viajar, eu tive que interromper esta comparação ou minha esposa teria ido sem mim (e ela iria facilmente, tamanha sua vontade de viajar).

Entretanto, creio que alguém mais disposto pode tentar verificar, por exemplo, se as taxas de câmbio cointegram. Uma forma simples de se fazer isto é por meio do método em dois estágios de Engle-Granger. Outra, mais comum, é por meio da metodologia de Johansen. Este exemplo fica para outro dia (dê uma olhada neste livro, por exemplo).