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Sugestão de exercício em R: introdução às séries de tempo

Minha sugestão é simples. Você nem precisa baixar a planilha de dados. Basta usar o Quandl (dei a dica ontem e você deve ler novamente as instruções básicas).

1. Importe uma série mensal (reproduza meu exemplo e depois faça com outra).
2. Faça o gráfico, o gráfico da função de autocorrelação e o da autocorrelação parcial.
3. Comente sobre o que visualizou.

Obviamente, se você já se adiantou e leu mais no livro, faça também um teste de raiz unitária. Mas, se não se adiantou, aguarde. Você mesmo terá a chance de se virar para fazer isto, sozinho. De qualquer forma, um estudante que se mexe sabe que fazer uma pesquisa neste blog por “Momento R do Dia”, ou na internet, vai lhe dar tudo o que precisa para fazer este exercício simples.

Sugestão 

Use este guia. Vá lá e aprenda a discernir as coisas. Sugiro que faça o exercício mais simples que é importar uma única série. Uma vez feito isto, use o pacote forecast para fazer as funçõe de autocorrelação. O gráfico da série, claro, pode ser feito com o comando plot ou com algum outro bom pacote como ggplot2.

A dica é importar os dados como formato de série de tempo “xts” (ou, se você quiser importar de outro jeito, consulte a apostila e se vire). O meu exemplo é este, com duas séries, embora eu só ilustre uma delas. A dica é ir ao site do Quandl e ver as séries lá mesmo.

JPY = Quandl("QUANDL/USDJPY",start_date="2000-01-01",end_date="2013-06-07", type="xts")
JPY_monthly = Quandl("FRED/EXJPUS",start_date="2000-01-01",end_date="2013-02-01", type="xts")

# que tipo de objeto é?
class(JPY)
class(JPY_monthly)

# checando de um jeito ou de outro...
head(JPY)
show(JPY_monthly)

# façamos um gráfico mais decente...

library(lattice)
xyplot(JPY_monthly)
xyplot(JPY)
# pode-se fazer assim, mas o eixo horizontal tem um bug

acf(JPY_monthly)

# agora sim...com Acf do pacote forecast...

library(forecast)
Acf(JPY_monthly)
Pacf(JPY_monthly)

Veja os gráficos.

cambiojp

AcfJPY

Pacf_JPY

Eis aí minha sugestão para os que desejam se exercitar com séries de tempo e no R, até a próxima aula de laboratório.

Agora, vire-se porque você não é quadrado!

Simples assim.

1. Para aqueles alunos que choram, mas não trabalham:

Bom trabalho. Já faz tempo que você precisava trabalhar, não?

2. Para os demais (incluindo não-alunos):

Bom trabalho.

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