Ainda a Coca e a Pepsi (Momento R do Dia)

Ah sim, antes que eu me esqueça: lembra que fiz duas regressões ‘simétricas’ entre a COKE e a PEP num dos últimos posts (pesquise aí, cabra!)? Pois é. Você poderia reclamar deste procedimento. Ok, talvez o erro da regressão seja estacionário na primeira, mas não na segunda…o que fazer?

Ora, aplicar um teste de cointegração que seja robusto a quem você coloca do lado de lá (de cá) da equação de regressão. Desta vez não vou retomar o exemplo, mas apenas indicar ao leitor interessado a leitura breve, aqui.

Três aplicações, em R, de séries de tempo

Genial o conjunto de posts. Primeiro, o produto potencial. Depois, a estacionaridade de umas séries e, enfim, a cointegração. Ou seja, qualquer aluno de Economia é capaz de fazer, no mínimo, igual. Além disso, os que se iniciam em R têm aí uma boa fonte de exemplos.

Eu não desprezaria o potencial de posts assim…

Artigo novo na praça (no prelo)

Ciclos políticos: um estudo sobre a relação entre flutuações econômicas e calendário eleitoral no Brasil, 1985-2006. Revista de Economia e Administração, Jan/Mar/2008, v.7, n.1. (with Araujo Jr. A.F., Salvato, M.A. & Antunes, P.C.).