Google Trends e nós: mais um artigo publicado

Com dois anos de atraso (2012, vai…) – a USP Leste teve vários problemas de instalação, lembram? – acaba de ser publicado meu artigo com Renato Byrro, Ari e Salvato na Revista Gestão & Políticas Públicas.

A idéia inicial, do Renato, ainda no Nepom, foi usar o Google Trends para análises de conjuntura. Após buscar a bibliografia, descobrimos que o grande Hal Varian já havia feito algo assim. Ele e mais uns outros. Daí desenvolveu-se o restante da história.

Quanto ao resumo do artigo…

This article’s aim is to replicate the tests of Choi & Varian (2009a) for Brazilian economic variables, analyzing ARIMA time series models and evaluating the reduction in forecasting errors when introducing a Google Trends variable in order to check if this is a good leading indicator. We used time series related to the labor market and credit market. For the first, the forecasting of the unemployment insurance had a better performance after the inclusion of the Google Trends. Regarding the unemployment rate, the performance was not good. For the credit market we used two series: concession of lendings linked to credit card and mortgages. Their forecasting were not better after the inclusion of the Google Trends.

Ah sim, para um gráfico que possa despertar sua curiosidade…

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Bem, é isto. Mais um artigo publicado!

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