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Google Trends e nós: mais um artigo publicado

Com dois anos de atraso (2012, vai…) – a USP Leste teve vários problemas de instalação, lembram? – acaba de ser publicado meu artigo com Renato Byrro, Ari e Salvato na Revista Gestão & Políticas Públicas.

A idéia inicial, do Renato, ainda no Nepom, foi usar o Google Trends para análises de conjuntura. Após buscar a bibliografia, descobrimos que o grande Hal Varian já havia feito algo assim. Ele e mais uns outros. Daí desenvolveu-se o restante da história.

Quanto ao resumo do artigo…

This article’s aim is to replicate the tests of Choi & Varian (2009a) for Brazilian economic variables, analyzing ARIMA time series models and evaluating the reduction in forecasting errors when introducing a Google Trends variable in order to check if this is a good leading indicator. We used time series related to the labor market and credit market. For the first, the forecasting of the unemployment insurance had a better performance after the inclusion of the Google Trends. Regarding the unemployment rate, the performance was not good. For the credit market we used two series: concession of lendings linked to credit card and mortgages. Their forecasting were not better after the inclusion of the Google Trends.

Ah sim, para um gráfico que possa despertar sua curiosidade…

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Bem, é isto. Mais um artigo publicado!

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Tendências, Previsões, Google e Hal Varian: aposto que você já ouviu falar de pelo menos dois deles!

Lembra do Google Trends? Bem, você não deveria desprezá-lo. Eis meu exemplo.

trends

Ok, pode não ser o serviço mais interessante do mundo, se você pensar nele como um simples mecanismo de busca. Mas você pode fazer como Choi & Varian (2009). Ah, o código, no final do texto, foi escrito em…………….R! Isso mesmo.

A previsão é boa? Citando os autores em uma das séries:

Note that the model that includes the Google Trends query index has smaller absolute errors in most months, and its mean absolute error over the entire forecast period is about 3 percent smaller. (Figure 1.4). Since July 2008, both models tend to overpredict sales nd Model 0 tends to overpredict by more.It appears that the query index helps capture the fact that consumer interest in automotive purchase has declined during this period.(p.4)

É, você não deveria desprezar o R, heim?

UPDATE: Alguns slides, apresentação deles, em vídeo.

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As economistas brasileiras ou “há economistas e Economistas brasileiras…”

Neste artigo do economista-chefe da Google, Hal Varian, há, na bibliografia, um artigo co-autorado por Marilda Sotomayor. Quem seria esta economista? Bem, os cursos de economia brasileiros, em geral, não estudam a história do pensamento econômico brasileiro o que é até um alívio, dado o “amor” de muita gente pela idolatria e doutrinação (aponte um erro em um trabalho de Celso Furtado e, pronto, você é um “vendido”).

Mas nem é preciso criar mais uma disciplina para pilantra vagabundear e distribuir panfletos de partido político em sala. Basta que os professores acompanhem as pesquisas de seus pares. Humm…pensando bem, isto também não é muito comum no Brasil. Mas vamos lá, mesmo assim, quem seria Marilda Sotomayor? É uma professora de economia, atualmente na USP.

Pois é. A profa. Marilda é uma das melhores pesquisadoras que temos. E é bibliografia do Varian. Se você quer entender microeconomia, não é comigo que tem que estudar: é com ela.