Não, não precisa guardar. Mas este é muito bom. Meus ex-alunos do mestrado, em geral, relatam terem aprendido um bocado com este livro online.
Categoria: Econometria
Pontes entre Econometria e “Machine Learning”
Dica R do dia: Regression Discontinuity Design in R
Sem muito tempo hoje, mas ei-lo: https://datascienceplus.com/program-evaluation-regression-discontinuity-design-in-r/.
Dica R do dia: “Difference-in-differences in R”
Está aqui.
Quantas vezes eu disse que visualizar os dados era importante?
Thomas Conti trouxe a dica.
Raiz unitária sazonal… didaticamente explicada
Politicamente correto viesa as notas dos alunos?
Eis um estudo para os EUA.
Quem esteve em Chicago palestrando?
Shazam!
Sandwich estimator
Heteroskedasticity
Autocorrelation
Zellner, the Bayesian
Augmented Dickey Fuller
Multicollinearity
Ken White, say my name…
Os mais antigos vão se lembrar do SHAZAM, um dos primeiros pacotes para econometria (junto ao vovô do Eviews, o TSP). Eis duas ótimas sobre seu criador, Ken White: aqui e aqui.
Figura diretamente de um dos links acima.
“O papel do R no ensino de Economia” (memórias…)
Uma perspectiva sobre Econometria
A animação lembra muito os traços do divertido Archer. A econometria de Angrist é muito popular por estes dias. Nunca é demais lembrar que os contrafactuais entraram na Ciência Econômica pelos trabalhos de Robert Fogel, em História Econômica. Também não é demais lembrar que há um debate interessante sobre a econometria com participantes pesos pesados.
Olha a econometria aí, gente!
Dicas de R: ótimo blog
A dica é sobre RDD, mas o blog é ótimo como um todo. Aliás, este texto está ótimo para calouros de Economia.
Mais memes que ninguém entende
Maconha e trabalho
Dica de hoje: maconha medicinal e mercado de trabalho nos EUA.
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/701193
P-valor (para as aulas de 2019)
Fica a dica, antiga, aqui. Complemento aqui e uma discussão relacionada aqui.
Ilustrações esclarecedoras a seguir.
Esta, do The PhD Movie 2, para motivar o humor e esta outra, abaixo, explicativa.
Lazer vs trabalho
Difícil é saber qual é qual.
Agora o bicho vai pegar
Eu já estou pensando em largar esta vida de pesquisar e viver de pareceres para revistas científicas. Por que? Porque agora já tenho um manual para avaliar estes exercícios de econometria que enviam para publicação. ^_^
(Meta-)Erros Tipo I e II
De Netter, Marks R. An Applied Statistician’s Creed (publicado em Journal of the Royal Statistical Society, Series C, v.45, n.4, vem a tabela mais engraçada da Estatística (até agora, para mim).
Agora imagine os erros tipo I e II sobrepostos nesta divertida tabela. ^_^
Demanda por ingressos de futebol (exemplo para aula de Econometria)
Este é um post sem maiores pretensões. É apenas um exemplo de variáveis instrumentais em Econometria para ser usado em sala de aula. O objetivo é discutir o uso de uma variável instrumental com base em uma amostra de países que fez parte de uma matéria jornalística sobre o preço dos ingressos de futebol no Brasil, lá em 2013.
A matéria apresenta uma tabela interessante que nos dá a possibilidade de pensar em uma estimativa de curva de demanda por ingressos de futebol. Há diversos problemas importantes. Primeiro, o preço médio do ingresso parece (embora não esteja claro) ser mensal. Segundo, a amostra não parece ser nada aleatória, mas motivada por algum critério que desconhecemos. Terceiro, não sei se os valores em reais foram ajustados para as inflações do Brasil e dos respectivos países cujos dados formam a tabela.
Mesmo assim, vou tentar ilustrar o problema econométrico aqui. Trata-se do fato de que temos apenas a quantidade vendida (portanto comprada) de ingressos (a cada mês), logo, temos o ponto de equilíbrio das curvas de oferta e de demanda. Como obter uma curva de demanda a partir disto? Precisamos de um instrumento que desloque apenas a curva de oferta, o que nos ajudaria a identificar a curva de demanda.
Assim, procurei algo que geralmente impacta apenas a oferta. Escolhi a precipitação média anual de chuvas. A idéia é que as preferências dos consumidores não seriam afetadas pelo mau tempo, mas a oferta de ingressos sim (estou supondo que os clubes baixarão os preços de venda para atraírem mais consumidores em dias chuvosos).
Pode não ser o melhor instrumento do mundo (e este é um bom debate para outro dia), mas como a idéia é só ilustrar o método em sala de aula (terei que gastar um pouco mais de tempo em sala, claro), aí vai o resultado utilizando o bom e velho Gretl.
Observamos uma elasticidade-preço unitária, o mesmo valendo para a elasticidade-renda. O resultado é bastante limitado (além do que eu disse lá em cima, há o fato de termos apenas 16 observações…), mas poderemos ver em sala de aula que o teste de sobre-identificação (o teste de Sargan) nos diz que o instrumento utilizado está ok.
Eu sei que não é o melhor exemplo de economia do futebol que alguém poderia fazer, mas como exemplo para uma aula de variáveis instrumentais (cuja utilidade estou longe de ter explicado aqui, eu sei), até que ficou um exemplo simpático.
Melhorando nossas práticas científicas
Este artigo é essencial para todos nós, economistas ou não. (um ótimo resumo está aqui)
Raiz unitária no PIB dos EUA
Um artigo bastante detalhado e interessante sobre a eterna controvérsia está nesta coletânea que, aliás, tem ótimos artigos sobre outros temas.
Previsão no ponto ou no intervalo: uma discussão inútil?
Eis a notícia. Como é de conhecimento comum aos já iniciados em Estatística ou Econometria, qualquer previsão pode ser feita no ponto ou no intervalo. Se observarmos a prática do FMI, Banco Mundial ou de qualquer outra consultoria privada nacional, observaremos que as projeções divulgadas são as pontuais.
Qual o motivo disto? Arrogância? Não. O motivo é reduzir a instabilidade natural que existe nas cabecinhas de gente como a gente. É óbvio que a inflação prevista pontualmente pode não se realizar, mas o importante é que o erro seja pequeno. E quem acha mais fácil falar em “4.5 + ou – 0.02” do que em “4.5, mas é só uma previsão estatística” na hora do cálculo do crediário que atire a pedra.
Mas, sejamos justos, o intervalo é mais preciso, né? Mais ou menos. Pois muito bem, digamos que se queira adotar intervalos de confiança para a divulgação das previsões. Por exemplo, suponha que o Banco Central quisesse mudar sua previsão de inflação para uma intervalar. Seria esta uma boa forma de diminuir a instabilidade nos mercados? O sujeito olha para a previsão e vê algo como 5.5% + ou – 0.4. A pergunta seria: “de onde veio o 0.4? Provavelmente veio de algum nível de confiança determinado.
Agora, esta é uma questão que nos remete novamente ao fato de que alguma arbitrariedade seria inevitável (agora, na determinação do nível de confiança). Se o objetivo é mostrar que o economista “é ignorante quanto à realidade”, como diz a notícia, acho que mais fácil seria dizer que a previsão é baseada em teoria estatística. Não é necessário este trabalho todo.
Claro que há sempre a patuléia da pterodoxia (e suas quintas colunas da blogosfera) que adoram dizer que “econometria não serve para nada porque o mundo é complicado”, etc. Para isto, basta, por exemplo, escolher intervalos de confiança ruins e divulgar sempre as péssimas previsões para, lentamente, minar a confiança das pessoas na Ciência Econômica. É como colocar um falso ponto em debate e, a partir daí, repeti-lo como verdadeiro para depois, sim, desmascará-lo (entre aspas). Claro que a alternativa desta gente é o debate sobre as idéias “Marshall-Kaleckinas com toques Hicksianos contra o dragão da maldade Friedmaniano” ou algo tão verborrágico quanto.
Óbvio é que uma previsão é apenas uma previsão. Mais óbvio ainda é que a econometria é baseada em estatística que, por definição, tem que ser considerada como algo que jamais nos dará respostas definitivas. Agora, dizer que o intervalo de confiança é uma forma de nos mostrar o quão ignorantes somos me parece um exagero. Eu prefiria ouvir isto de um Pedro Valls, de um Márcio Laurini, enfim, de gente que realmente trabalha com econometria e que, mais importante, entende do assunto.
Para mim, parece que o intervalo de confiança trará muito pouco ganho para o entendimento da realidade econômica. Bastava um rodapé na tabela. O que isto trará na prática é apenas mais ou menos trabalho para os encarregados destas previsões. Dou as boas-vindas ao intervalo, mas ressalto: a ignorância econômica, esta continuará se manifestando através das declarações estranhas de alguns economistas, repórteres, leigos, enfim, gente que ou tem má formação econômica, ou interesses ocultos. Simples assim.
UPDATE p.s. Aposta com o leitor: se algo sair errado, os economistas oficiais (e aliados) dirão que a culpa é do modelo. (quem quiser apostar, deixe o comentário aqui).
A economia norte-americana deve crescer em 2008
É o que diz Charles Plosser, excelente econometrista, e presidente do FED da Philadelphia.