O código é simples:

library(fpp)
trend<-1:1827
summary(lm(realdolar~trend))

O resultado está aqui:

Call:
lm(formula = realdolar ~ trend)

Coefficients:
(Intercept) trend
1.4279854 0.0007913

> summary(lm(realdolar~trend))

Call:
lm(formula = realdolar ~ trend)

Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-0.34958 -0.11188 -0.02086 0.08213 0.76949

Coefficients:
Estimate       Std. Error    t value    Pr(>|t|)
(Intercept)    1.428e+00    8.822e-03   161.86    <2e-16 ***
trend             7.913e-04    8.360e-06     94.65    <2e-16 ***
—
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.1885 on 1825 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.8307, Adjusted R-squared: 0.8307
F-statistic: 8958 on 1 and 1825 DF, p-value: < 2.2e-16

Quem estudou um pouco de Econometria de Séries de Tempo sabe que esta regressão está errada. A propósito:

Pois é. Não vá me fazer uma bobagem com a econometria, heim?

p.s. Os dados do câmbio vieram do pacote quantmod. Vai lá se virar para aprender, vai.