Jamie Bartlett explica, em menos de 15 minutos.
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Dia: setembro 2, 2015
Momento R do Dia – Por que o exercício abaixo está errado?
O código é simples:
library(fpp) trend<-1:1827 summary(lm(realdolar~trend))
O resultado está aqui:
Call:
lm(formula = realdolar ~ trend)
Coefficients:
(Intercept) trend
1.4279854 0.0007913
> summary(lm(realdolar~trend))
Call:
lm(formula = realdolar ~ trend)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-0.34958 -0.11188 -0.02086 0.08213 0.76949
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1.428e+00 8.822e-03 161.86 <2e-16 ***
trend 7.913e-04 8.360e-06 94.65 <2e-16 ***
—
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.1885 on 1825 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.8307, Adjusted R-squared: 0.8307
F-statistic: 8958 on 1 and 1825 DF, p-value: < 2.2e-16
Quem estudou um pouco de Econometria de Séries de Tempo sabe que esta regressão está errada. A propósito:
Pois é. Não vá me fazer uma bobagem com a econometria, heim?
p.s. Os dados do câmbio vieram do pacote quantmod. Vai lá se virar para aprender, vai.
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Graças a Deus, o comitê não tem nomes estranhos, mas só pesquisador sério. No Brasil dos dias de hoje, infelizmente, eu tenho que começar um post sobre qualquer tema com este alerta porque é um tal de se vender por gato por lebre por aí que está difícil manter o alto nível nas conversas.
Mas, falando sério, sim, fico feliz em saber que temos um comitê sério tratando de um tema tão importante. Não que nunca tenha sido explorado (lembre-se do livro do Cláudio Contador, publicado pelo IPEA, nos anos 70, sobre ciclos econômicos, na tradição do NBER), mas é ótimo saber que temos uma continuidade na análise do tema.
Ah sim, só por curiosidade, para encerrar…
Sim, estamos em recessão técnica.
