Tudo o que você queria saber sobre o AIC mas nunca te contaram

Prof. Akaike, falecido em 2009.

Rob Hyndman, autor de um ótimo livro de previsão (e de um dos melhores pacotes para R, em termos de séries de tempo univariadas), tem dez fatos sobre o AIC que geralmente a gente nunca sabe. Gosto, principalmente, do último:

The AIC is not a con­sis­tent model selec­tion method. That does not bother me as I don’t believe there is a true model to be selected. The AIC is opti­mal (in some senses) for fore­cast­ing, and that is much more impor­tant in my opinion.

Não sei se eu acho que previsão é mais importante sempre, mas, sim, não devemos nos prender à fantasia de que existe um modelo verdadeiro. Diversos alunos olham para mim como se eu fosse um vendedor de falsos remédios porque eu digo que modelagem econométrica é difícil. Alguns são preguiçosos mas, outros, claro, acham que eu sou idiota e que um dia encontrarão um professor que lhes mostrará a pedra filosofal.

Eles não fazem idéia do quanto estão errados. Eu sei disso, você, creio, também, e mais um monte de gente também. Mas vai falar isso para o aluno que não quer acreditar na inexistência do modelo ‘verdadeiro’…

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