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Momento R do Dia – Granger-causalidade na granja da galinha gaúcha

Galinhas gaúchas são diferentes do resto do Brasil?

Eis aí os resultados de alguns testes de causalidade entre ovos e galinhas para o Brasil e o Rio Grande do Sul (dados trimestrais, IBGE). A hipótese nula do teste é se “x não-Granger causa y”.

Há várias formas de se fazer este teste no R (há vários pacotes, inclusive, com estes testes). Aqui vamos fazer um exercício bem simples e incompleto (o que deixei de fora? Testes de raiz unitária e análise dos diagnósticos dos resíduos) com o pacote MSBVAR.

Este tipo de teste é sensível ao número de defasagens e a trinca de sempre (AIC, BIC e HQ) foi usada. Enfim, estimei um sistema para cada número de defasagens apontado por cada critério. No caso do Brasil, dois deles apontaram para oito defasagens e um para três e, no caso do Rio Grande do Sul, cada critério apontou para um número distinto de defasagens.

Galinhas e ovos podem ser a causa do desejo de emancipação gaúcha?

Eis os resultados.

> granger.test(dlbr,8)
F-statistic p-value
ovos_br -> gal_br 1.457463 0.18567992
gal_br -> ovos_br 1.861807 0.07731937

> granger.test(dlbr,3)

F-statistic p-value
ovos_br -> gal_br 3.837858 0.0120811793
gal_br -> ovos_br 7.763221 0.0001063486

Para o Brasil, em ambos os resultados (mais notadamente no primeiro deles), os ovos não-Granger causam as galinhas, mas as galinhas parecem Granger-causar os ovos.

Agora, ao caso gaúcho.

> granger.test(dlrs,11)
F-statistic p-value
ovos_rs -> gal_rs 2.362270 0.0147914985
gal_rs -> ovos_rs 3.925051 0.0001758502

> granger.test(dlrs,2)
F-statistic p-value
ovos_rs -> gal_rs 1.178777 0.3118926621
gal_rs -> ovos_rs 8.935281 0.0002689876

> granger.test(dlrs,4)
F-statistic p-value
ovos_rs -> gal_rs 0.4425588 0.77754562
gal_rs -> ovos_rs 3.2431187 0.01539131

Em todos eles, ovos não Granger-causam galinhas, mas galinhas Granger-causam ovos. É, parece que não houve muita diferença entre o RS e o Brasil.

galinha-e-claudia

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