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Breve observação sobre a autocorrelação

Ao clicar na figura acima, que mostra o índice de condições econômicas do Japão, o leitor poderá consultar os dados originais. Este é o índice utilizado para se analisar os ciclos econômicos por lá. De qualquer forma, este índice é um composto de três sub-índices: o índice defasado (lagging), o coincidente (coincident) e o futuro (leading). Ok, traduções podem ser enganosas, mas você captou a idéia (ou vai dar um pulo lá na página original depois).

É interessante olhar para o aspecto de cada um dos índices no tempo. Repare, por exemplo, nas funções de autocorrelação da primeira diferença do logaritmo de cada um deles (com intervalos de confiança em α = 0.95). Ou seja, estou olhando para a autocorrelação da variação relativa mensal destes índices.

acf_coincident acf_lagging acf_leading

Não são nada parecidos, não? É interessante olhar para elas porque se você fizer o mesmo exercício para o nível do logaritmo de cada um deles, imaginará que são todos idênticos. Bem, as coisas nem sempre são o que parecem…

Depois a gente fala mais sobre isto.

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