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Mais raiz unitária

Novamente, vou apenas deixar o link. Quem quiser, pode tentar fazer um exemplo e fazer uma aplicação didática. Ou pode simplesmente ler o ótimo post. Tivesse o dia um pouco mais de horas, faríamos um exemplo em R para os leitores que, obviamente, não são os meus alunos de Econometria, né, Thomaz?

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Quer falar seriamente sobre alternativas à teoria econômica atual?

Então comece com esta ótima discussão da Katarina Juselius. Sabe o porquê, já há uns quatro anos, deste ponto não ser divulgado por aí? Porque não é uma abordagem superficial, simplória, do problema de microfundamentação. É algo muito mais sério e potencialmente interessante. A discussão está longe de ser fácil e, sim, exige um pouco de conhecimento de Econometria.

É, eu sei. Você se sentiu excluído. Bateu aquela vontade de comer um chocolate e chorar as mágoas. Não é fácil a passagem da juventude contestadora para a maturidade científica, na qual a evolução se dá lentamente, com ceticismo e trabalho de formiguinha. Eu entendo. Era tudo muito bonito quando você fazia um abaixo-assinado pela “mudança de tudo que está aí” e batia panela na avenida. Pois é. Mas não deixa de ser bom. No final das contas, você viu que o problema é mais sério. Aprendeu algo. Aprender não é brincar e, portanto, não pense que tudo é lúdico na ciência.

Quem foi que disse que é fácil ler artigos da Katarina Juselius? Ninguém. Mas se você quer trabalhar com a fronteira de pesquisas sobre expectativas, então não tem como escapar. Juselius é nome de alto calibre em Econometria e não se pode ignorar o que ela fala assim, de bobo.

Ontem eu falava, aqui, de como os eternos demandantes de pluralismo – a maioria deles, não todos – vivem fugindo da matemática, embora falem de Marx. Pois é. Hoje a gente tem aqui uma proposta sólida de discussão para se revisar a teoria econômica. É por aí mesmo, amigo(a).

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Copa do Mundo: a final será entre Argentina e Brasil?

zeileis

Aichim Zeileis deve ser o cara que mais contribuiu para o avanço da econometria aplicada na prática. Vários pacotes do R – os mais didáticos, talvez – são de sua autoria.

Mas ele não é só um baita produtor de ferramentas. Ele também tem artigos interessantes como, por exemplo, este, do qual extraí a figura acima. É, eu sei, você se lembrou do filme Moneyball, né? Eu também.

Fica aí a dica.

 

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Raiz unitária – dica

Dica simples e importante aqui. Notadamente:

One characteristic of a spurious regression is highly variable regression coefficients as additional data points are added.

Por que? Fácil. A regressão, sendo espúria, deve apresentar uma tendência estocástica em ao menos uma das variáveis envolvidas. Preciso dizer mais?

Quem quiser fazer um exemplo como o do autor é bem-vindo a reportar os resultados por aqui (ou nos comentários). Creio que, agora, o Vitor tem mais um teste para seu problema.