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Super dica do R

Super-ultra-dica! Tem uma palestra que parece interessante. Aí está o vídeo.

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Momento R do Dia – Ucrânia, Rússia, taxa de câmbio, Quantmod e Strucchange (faltou falar de se** para dar ibope)

Como vão as coisas entre a Ucrânia e a Rússia? Nada bem. Então, resolvi importar a série da taxa de câmbio enter as duas moedas para fazer um gráfico. Tive que importar de algum lugar, né? A escolha foi, por praticidade, usar o Oanda. Para isso, claro, vamos de Quantmod. Eis o código:

library("quantmod")
getFX("UAH/RUB")
plot(UAHRUB)

Cujo resultado é:

ucrania2

Eu pensei até em fazer um teste de quebra estrutural, mas me pareceu um pouco demais para esta noite pós-quarta-feira (meu dia mais cansativo). O que eu descobri, inicialmente, é que parecem haver três quebras na série, nas datas: (i) 16/03/2013, (ii) 01/06/2013 e (iii) 28/03/2014.

A última quebra bate mais ou menos com o período (considerando um intervalo de confiança tradicional, de 5%) em que o primeiro-ministro exilado pediu ao Putin para iniciar suas provocações atuais. As outras datas, imagino, devem ter algum evento associado, mas não tive paciência de procurar. Não hoje. Fica para o leitor (o espaço de comentários está aberto).

Ah sim, nesta segunda parte do exercício eu usei a Strucchange.

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História para quem precisa

20140508_070000Havia visto na mesa de trabalho do Ronald, quando, recentemente, estive no PPGE para a defesa de tese do Rodrigo. Obviamente, perguntei sobre o livro e, como Ronald fez comentários muito interessantes, não tive como fugir: comprei. Tema interessante, teoria interessante e área  de trabalho dentro da zona de ataque é sempre assim: vira livro na fila.

Ah, a foto acima foi feita num Galaxy.