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Por que o IPEADATA não é assim?

O IPEADATA é ótimo, mas o pessoal do FED facilita muito mais a vida de quem deseja estudar relações entre dados. Não temos gráficos de correlações porque brasileiros não têm o hábito de analisar dados ou não simplesmente porque não temos o hábito, mas não temos a tecnologia (e, de certa forma, não temos o hábito)? Não sei, mas repare que o gráfico acima foi feito com dados brasileiros. 

Outro exemplo, também com dados brasileiros.

Repare na funcionalidade do programa: posso criar correlações, inclusive, não apenas delimitando amostras distintas, mas mudando a escala e também transformando índices em variações, por exemplo.

Uma coisa que não chequei é se, por exemplo, eles sempre atualizam séries como a nossa PIM-PF, mas veja a correlação com um indicador de Bolsa (total share prices).

Dá vontade de passar o dia testando algumas correlações que a gente aprende em aula, não? Mas também dá vontade de ter um Ipeadata 2.0, com as mesmas funcionalidades…

 

 

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6 comentários em “Por que o IPEADATA não é assim?

  1. Mas se você vai fazer correlações entre séries não-estacionárias como essas é melhor que o Ipeadata não disponibilize mesmo. Regressão espúria é a mesma coisa que correlação espúria !
    Tem que diferenciar antes de analisar séries I(1), seja para fazer regressão como para fazer correlação.

    1. Alfredo, se você olhar o blog verá que aqui todo mundo sabe o que é uma série não-estacionária. Mesmo assim, discordo. O Ipeadata poderia ter a funcionalidade. A ignorância de alguém quanto a um teste de raiz unitária não deveria ser uma condição para limitar uma funcionalidade simples de um portal que se pretende tanto como o Ipeadata. Pelo seu comentário, vejo que é novo por aqui. Bem-vindo e obrigado.

  2. Deixando claro – quis dizer que suas figuras não fazem sentido. Se você sabe que as séries são não estacionárias, qual o sentido de fazer um gráfico de dispersão entre elas?
    Qualquer relação que aparecer no gráfico vai ser completamente espúria, capturando apenas as tendências estocásticas entre elas.
    Faria sentido se elas cointegrassem, ai você poderia interpretar a correlação relacionada ao parâmetro da decomposição triangular.
    Só colaborando para a educação econométrica dos seus leitores.

    1. Ok, Alfredo. Mas eu não reivindiquei nenhuma relação causal ou de correlação entre elas. Estou destacando a questão do portal ser muito melhor do que o Ipeadata nas funcionalidades. Simples.

      1. Exato, Cláudio. Se faz sentido ou não isso não é desculpa. As ferramentas devem ser disponibilizadas e nós devemos estudar mais e mais para ter noção das limitações que cada uma delas possuí.

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