Em breve, mais Abenomics…(e um brevíssimo Momento R do Dia)

abe_rcharts

Clique no gráfico acima para ver mais uma super-produção em rCharts. Assim que puder, volto com a nossa série sobre a política econômica japonesa recente. Mas, para não dizer que não falei das flores, Roseli, você que gosta de análise espectral, não poderia deixar de ser citada aqui.

Olha o presente:

# a funcao periodogram estah na biblioteca TSA
library(TSA)
# mas a taxa de cambio diaria eh cheia de zeros. tem que tirar.
newcambio<-na.omit(exemp$DEXJPUS)
# pronto, agora sim. O periodograma, para a sua alegria...
periodogram(newcambio, ylab='Taxa de câmbio Yen-Dólar');abline(h=0)

Sacou? Não vou seguir em frente porque está tarde e tenho descansar. Também não vou colocar o periodograma aqui. A idéia era apenas deixar o comando. Para estudar análise espectral eu precisaria, como já falei, de um pouco mais de leituras ou de uma consultoria com gente que entende do tema.

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Momento ARIMA do Dia

Dicas de Cryer & Chan (2010) citado outro dia aqui, em um dos nossos Momentos R do Dia. A dica, na verdade, diz respeito ao risco de se sobreparametrizar os modelos. Assim, dizem eles (em três partes), nas páginas 187-8:

1. Specify the original model carefully. If a simple model seems at all promising, check it out before trying a more complicated model.

2. When overfitting, do not increase the orders of both the AR and MA parts of the model simultaneously.

3. Extend the model in directions suggested by the analysis of the residuals. For example, if after fitting an MA (1) model, substantial correlation remains at lag 2 in the residuals, try an  MA(2), not an ARMA(1,1).

Não é novidade nenhuma quando se pensa no que se aprende em Econometria I, com meu colega Salvato: você testa um modelo estimando, digamos, dois parâmetros e, para ver se os mesmos são invariantes à adição de uma terceira variável, inclui a mesma. Ao estimar a nova regressão, claro, você espera que os parâmetros originais não se alterem (certo?).

A mesma idéia vale nos modelos ARIMA. O que os autores fazem aí em cima é dar umas regras práticas para ajudar a evitar problemas. Repare que não há como escapar: você tem que analisar os resíduos. É inevitável o seu trabalho duro nesta hora e não reclame de sua vida. Eu, por exemplo, estou com 11 mil observações com o computador lento apenas para gerar um pequeno gráfico bonito e interativo para meus amigos leitores, exatamente neste momento.

Aliás, aproveitando que estou citando autores, que tal o falecido Kennedy (2008):

Granger (1982) claims that ARIMA should really have been called IARMA, and thus a key reason for the success of the Box-Jenkins methodology is the pronounceability of their choice of acronym. It should also be noted that ARIMA has been known to replace MARIA in the well-known West Side Story song, allowing it to play a starring role in graduate student skits! (Kennedy, P. (2008), A guide to econometrics, 6th edition, 2008, p.304).

O autor ainda fala da análise espectral – um tópico que eu sempre quis estudar com mais carinho (e que nunca estudei com o merecido carinho…) – e que é sempre interessante. Dá para fazer um pouco de análise espectral no R, claro. Por enquanto, desta vez, fiquemos apenas com as dicas e com esta belíssima imagem por mim gerada em homenagem ao bom e velho ruído branco.

20131204_195853-002

Sim, somos brancos, ruídos brancos, somos vários e somos todos assim, deste jeito…

Dados de esportes…

O pessoal do Tableau Public (não, não consegui entender este programa direito até hoje, mas também não investi mais de umas 2 horas nele, e de forma descuidada) tem uma dica ótima para quem curte estatísticas esportivas.

Já quem usa o pacote Quandl, em R, para dar uma espiada em dados financeiros, por exemplo, já deve ter visto este tal de Plotly. Eu usei pouco esta ferramenta, mas há um concurso de gráficos usando-a aqui. Por que não tentar? Bem, eu não curti muito ter que fazer mais um login e mais uma senha por aí. Mas fica a dica para quem quiser.

João Turco! Ah, João Turco!!

20140331_170458Há momentos na vida de um homem em que ele se coloca entre a cruz e a caldeirinha. Ou seria entre a cruz e a espada? E, se fosse no Islã? Seria entre o crescente e a espada? Não sei. São perguntas difíceis, que confundem a cabeça de milhões de jovens pelo mundo. Alguns até usam isto como desculpa para dizer que confundem função Cobb-Douglas com curvas de indiferença de uma função Cobb-Douglas, como se fosse fácil confundir a sombra de um Audi A4 com…um Audi A4.

Rá-Ti-Bum

Mas, eu dizia, há momentos na vida em que nos vemos diante de um dilema. São momentos de tensão. Todos já passamos por algum momento assim: compro uma bicicleta ou caso? Jogo o macarrão fora ou guardo na geladeira? Disparo os mísseis contra a URSS ou não?

Dilemas, percebe-se, há muitos. Mais ainda, são variados. Tem de tudo, não é? Uma questão clássica de custo de oportunidade, eu sei, você sabe e o pessoal do IPEA que acredita no machismo em amostras não-aleatórias também sabem. Estuprar: pode ou não? Olha, com o policiamento que temos, até pode. Mas você pode ir preso. Mas outro dia mesmo um adolescente assassinou brutalmente a namorada e a imprensa mostrou-se, como diria o otimista Mantega, “nervosinha” com o caso. Já notou que o caso foi esquecido? É, a tal maioridade penal é uma discussão que só faz sentido no programa de meio-dia da TV.

Mas há dilemas! Não nos esqueçamos. Há dilemas e dilemas. A presidente tinha lá um laudo de duas páginas e meia sobre uma refinaria em Pasadena. Tinha um dilema: ler ou não ler. Talvez perdida olhando o cachorro que há atrás de toda criança, em devaneio poético, lembrou-se dos tempos de estudante, tempos em que era contra a proibição do porte de armas, e deixou de lado o gigantesco laudo. Pena que não o trocou por uma Constituição ou um clássico da literatura. Mas há gosto para tudo, mesmo no tenso mundo dos dilemas.

Ah, dilemas…há dilemas! 

Dilmagogia é uma palavra que se me apresenta como um dilema (dica do prof. Diogo): uso-a para fazer humor ou vão usar o Marcos Civil, aquele rapaz mal-humorado que não gosta de piadas contra poderosos, para me calar? Mas o humor é livre, não é? Bem, depende. Caso ofenda uma apresentadora de TV lembrar-lhe que fez filmes nuas com menores – ah, bons tempos… – ela pode ligar para o Marcos Civil:

– Alô, Marcos?
– Fala, loira! Tudo em cima?
– Olha, não vamos perder tempo. Uns baixinhos aqui me ligaram me falando de um filme que fiz..bando de pixotes nojentos!
– Pode deixar, sou contra as corporações! Vou fazer o que você disser. Mas só porque é você, amiga de tantos anos…

Sim, meus caros, dilemas. E você pode me perguntar: mas qual é seu dilema? Bem, veja a foto do início deste texto. Ela me remeteu a 1982, o ano em que perdemos a Copa (os atleticanos se lembram do que fizeram no jogo, certo?) para a Itália. Sim, Itália, aquela galera que entra nas guerras e muda de lado no meio para sair ganhando. A Itália, de onde vieram os socialistas e os anarquistas para nossos cafezais. A mesma Itália que é responsável por aquele sotaque do ô meu paulistano. Sim, amigos! Eles mesmos!

Foi um jogo histórico. Ali morreu minha paixão por futebol (que me pediu para ser enterrada perto de um rio, numa menção a um índio norte-americano). Morreu mesmo. Acho que ela se suicidou após a derrota para a Itália. Lembro-me bem do momento: ela olhou para mim, eu olhei para ela, os olhares tristes, solitários, frustrados. A Itália levou embora meu sonho de ver o Brasil campeão naquele ano.

Sim, eu superei isto e nunca botei a culpa nos meus pais (não sou como estes Y-chorões e seus filhos amuadinhos que não aguentam duas doses de Enxadex na semana sem pedir uma lei especial para garantir sua felicidade falsa…). Mas aí eu ando na rua, voltando de meu veterinário, e deparo-me com a vitrine de uma loja de festas. Faço questão de repetir a foto.

20140331_170458

Viram aí? Há alguém como eu nesta loja. Alguém que se vingou dos italianos por alguns instantes. Eu conheço um italiano cujo nome será alterado para preservar sua identidade: João Turco. João Turco é um italiano. Não via um desde sempre. Só conhecia italiano de filmes e jogos de futebol. Ele é meu amigo. Aí eu vi a vitrine. Vejam, vocês podem até ver meu reflexo lá. E, sim, o dilema foi resolvido: eu publiquei a foto aqui, neste texto, cujo título evoca este italiano safado, representante da seleção que me tirou do coração o futebol!

Vitória atrasada? Frustração vencida? Tristeza enterrada? Não. Jamais se enterram as lembranças do passado. Elas permanecem sempre lá, em minha mente, nos sonhos, lembrando-me que perdemos aquela Copa nos pés dos italianos. Não há vingança possível, infelizmente. Mas há o humor. Ainda há o humor. Não tão engraçado – mas eu sempre posso dizer que “é para poucos”, como se isso me desse ares de um humorista superior, intelectualmente falando – e, bem, muito atrasado. A vitrine chegou tarde. Minha infância, minha adolescência, tudo isto se foi. Só me restou a amargura e, como tantos, virei bom goleiro por um tempo.

Ironicamente, também não gosto de molho de tomate no macarrão (sim, João Turco: M.A.C.A.R.R.Ã.O.!!!). Por outro lado, não curto macarrão italiano. Decerto (decerto? Uau! Faz um self que vão dizer que sou elitista no uso da língua!) é uma vingança inconsciente. Ah, João Turco, finalmente nós ganhamos de 3 a 1. Pelo menos na festa de alguma criança. Será que teve brigadeiro?

FGTS: por que ele existe e por que ele não deveria existir mais?

Não, não é um texto malvado que pretende impor um estilo de vida mais saudável, com mais dinheiro, riqueza e conhecimento sobre pobres trabalhadores que já estão bem com o marxismo do dia-a-dia, garantido, dizem alguns, pelo amigo Marcos Se Viu. Trata-se de uma análise muito interessante e técnica do FGTS.

O papel dos incentivos, como sempre, destaca-se na análise e é por isto que eu recomendo o texto em primeiro lugar. Mas há mais lá. Há bons motivos para você acreditar que o melhor seria não existir mais FGTS, conforme está aí no título.

Hoje a imprensa escondeu a CPI da Petrobrás porque ficou centrada em outros assuntos (segundo alguns) – inclusive sobre uma outra pesquisa divulgada de maneira bombástica pelo IPEA (ou pela mídia? Ambos? Não sei…) sobre um suposto “machismo” de, acreditem, mulheres brasileiras.

Sim, porque como explicou o Adolfo em um video cujo link coloquei aqui ontem, é isso que a amostra não-aleatória utilizada nos dá. É gente, vamos parar de brincar e vamos começar logo a investigar a Petrobrás? Ah, e vamos pedir para o IPEA usar melhor seus quadros para conseguir uma amostra de qualidade técnica melhor? Tem tanto economista e estatístico por lá, gente boa, então, vamos tentar reaver a reputação perdida?

Melhor que Porta dos Fundos

Principalmente depois do plágio pelo qual não se desculparam (sem falar no argumento absurdo do Porchat em artigo para o Estadão). Aí não tem como rir mais. Não para mim.

Felizmente, existe diversão até na hora de estudar Economia como já mostrei hoje, mais cedo, com o segundo episódio deste divertido portal, EconPop. Com vocês, agora, o primeiro episódio.

Outro gráfico do rCharts…

tsay_help

 

Desta vez, com a ajuda do próprio criador do pacote rCharts, consegui um gráfico com dados do recém-adquirido livro do prof. Tsay que comprei nesta manhã de domingo. A base de dados é esta:

Monthly simple returns of the stocks of International Business Machines (IBM) and Coca Cola (KO) and the S&P Composite index (SP). The sample period is from January 1961 to December 2011. The original data were from the Center for Research in Security Prices (CRSP) of the University of Chicago. The files has four columns. They are dates, IBM, SP, and KO.

Como eu sou um péssimo programador, não conseguia acertar o eixo das datas. Agora, com a dica do prof. Vaidyanathan, tentarei gerar outros gráficos interativos como este, inclusive para o Nepom.

Quando você clicar na imagem, será redirecionado para o site no qual se encontra o gráfico e poderá se divertir com a pequena, mas interessante, interatividade com os dados. Muito bom este rCharts…muito bom.

Momento R do Dia – 2 – O IPCA

Como o Thomaz resolveu brincar com o IPCA ontem, resolvi poupar nosso tempo e mostrar ao leitor como as coisas não são simples. Então, usando o que aprendemos no texto anterior, eis a EACF do IPCA, mesmo período amostral utilizado por ele.

AR/MA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 x x x x o o o o o o o x o o
1 o x o x o o o o o o o x o o
2 x x o x o o o o o o o x o o
3 x x o x o o o o o o o o o o
4 x x x x o o o o o o o o o o
5 x x x x o o o o o o o o o o
6 x o x x o o x o o o o x o o
7 x x x x o x x o o o o o o o

Difícil, né? Achar um padrão triangular ali não é difícil, mas sugere um p=0 e um q = 5. Quando nos deparamos com o critério BIC, para um range de p = q = 14, temos…

 

ipcabic

Pois é. Mas o Thomaz já tem uma previsão para o IPCA e, sabiamente, não divulgou o modelo dele (trabalhou para caramba e a galera da 112 tem que passar pelo mesmo processo para aprender, não é, Thomaz?), mas eu diria que ele provavelmente vai pirar ao ler isto. O exercício é, sim, trabalhoso mas também recompensador.

Momento R do Dia – A Função de Autocorrelação Estendida (EACF) e os modelos ARIMA

O pessoal que usa modelos ARIMA gosta de olhar para os correlogramas. Entretanto, alguns autores propuseram uma ferramenta alternativa que é a função de autocorrelação estendida (EACF). A proposta está no artigo em Tsay & Tiao (1984) (cuja referência completa você encontra pesquisando a página do prof. Tsay) e, em português, aparece citada na segunda edição de Morettin & Toloi pela sempre ótima editora Blücher. Em poucas palavras:

The EACF method uses the fact that if the AR part of a mixed ARMA model is known, ‘filtering out’ the autoregression from the observed time series results in a pure MA process that enjoys the cutoff property in its ACF. (Cryer, J.D. & Chan, K-S. Time Series Analysis with applications in R, Springer, 2010, 2nd edition, p.116)

Mas, o quanto esta função nos ajuda a identificar o processos ARMA? O que Tsay e Tiao fazem é propor um método tabular de visualização (os detalhes podem ser encontrados nos textos citados). Vou aproveitar que o pacote TSA do R tem o comando eacf() e fazer alguns exemplos básicos. Para cada processo simulado (n = 500) vou colocar o EACF correspondente, ok?

Primeiramente, os casos simples: AR(1) e MA(1). Para estes, a EACF parece ter o padrão óbvio. Visualmente, você analisa o padrão triangular de “zeros”. No caso do AR(1), ele começa em AR(1) e MA(0). No caso do MA(1), é exatamente o oposto. o padrão triangular começa em AR(0) e MA(1).

eacf_arma1

 

As coisas não ficam muito mais fáceis com um ARMA(1,1).

eacf_arma2

Qual a diferença do caso A para o caso B? Apenas os parâmetros usados na simulação. Para o primeiro, temos um phi = 0.8 e um theta = 0.3. No segundo, fiz phi = theta = 0.8.

No caso dos dois ARMA(2,2) que simulei, a EACF já ajudou um pouco mais, mas não vou reproduzir os resultados aqui.

Outra ferramenta útil para se decidir sobre números de defasagens são os critérios de seleção AIC ou BIC embora a literatura indique o uso destes apenas em modelos autoregressivos puros. O problema é que nem sempre sabemos que modelos temos à nossa frente. Assim, usando o mesmo AR(1) simulado acima, fiz uma busca pelo melhor modelo usando o critério BIC para um range de p= 0 a 6 e q= 0 a 6.

bic_range

As cores mais escuras indicam que o melhor modelo seria um AR(1) com intercepto.

As dicas de R

Forneço algumas dicas para vocês então.

library("astsa")
library("forecast")
library("TSA")
# AR
set.seed(123456)
y <- arima.sim(n = 500, list(ar = 0.6), innov=rnorm(500))
op <- par(no.readonly=TRUE)
layout(matrix(c(1, 1, 2, 3), 2, 2, byrow=TRUE))
plot.ts(y, ylab='')
Acf(y, main='Autocorrelations', ylab='',
    ylim=c(-1, 1), ci.col = "black")
Pacf(y, main='Partial Autocorrelations', ylab='',
     ylim=c(-1, 1), ci.col = "black")
par(op)

# usando o comando eacf de TSA
eacf(y)
# usando o comando armasubsets de TSA, com
# range de p = q = 6
res=armasubsets(y=y, nar=6, nma=6, y.name='test',ar.method='ols')
plot(res)

# agora um ARMA(1,1)
m <- arima.sim(model=list(ar=c(.8),ma=c(.3)), n = 500)
op <- par(no.readonly=TRUE)
layout(matrix(c(1, 1, 2, 3), 2, 2, byrow=TRUE))
plot.ts(m, ylab='')
Acf(m, main='Autocorrelations', ylab='',
    ylim=c(-1, 1), ci.col = "black")
Pacf(m, main='Partial Autocorrelations', ylab='',
     ylim=c(-1, 1), ci.col = "black")
par(op)
eacf(m)

# e um ARMA(2,2)
m2 <- arima.sim(model=list(ar=c(-.1,-.8),ma=c(-.7,.1)), n = 500)
op <- par(no.readonly=TRUE)
layout(matrix(c(1, 1, 2, 3), 2, 2, byrow=TRUE))
plot.ts(m2, ylab='')
Acf(m2, main='Autocorrelations', ylab='',
    ylim=c(-1, 1), ci.col = "black")
Pacf(m2, main='Partial Autocorrelations', ylab='',
     ylim=c(-1, 1), ci.col = "black")
par(op)
# a partir daqui, EACF e o criterio BIC
eacf(m2)
res=armasubsets(y=m2, nar=6, nma=6, y.name='test',ar.method='ols')
plot(res)

Espero que tenha se divertido. Ah sim, não duvido que o leitor mais esperto vá pegar sua série de dados para tentar alguma coisa. Um IPCA ou uma PIM-PF ou alguma taxa de câmbio, sei lá. Só sei que é fácil replicar os comandos. Afinal, você viu primeiro aqui. ^_^

Competição é sempre boa

Segundo o pessoal do Android Authority, descobri que o Office está liberado (pelo menos em versão básica) para celulares com Android e Iphones. Não é grande coisa, mas mostra que a Microsoft resolveu tentar recuperar seu mercado perdido para a Google.

Não acho que terá muito sucesso ainda, mas parece que a gigante deu um passo diferente.

A pesquisa do IPEA, de fato, e o que os repórteres andam divulgando…

Excelente video do Sachsida explicando o porquê de a pesquisa do IPEA não ser suficiente para se dizer o que se está dizendo por aí sobre a sociedade brasileira.

A mulher pode andar mulambenta, como uma dançarina de cabaré ou como freira e ninguém pode praticar violência contra ela por conta das roupas. Entretanto, a pesquisa do IPEA não mostra que a sociedade brasileira pensa de forma diferente.

Antes de fazer seu protesto, entenda a metodologia da pesquisa.

O que eu sempre digo aqui?

Digo sempre que as pessoas precisam investir parte de seu tempo para aprender o básico de Estatística antes de saírem por aí fazendo marchas contra isto ou aquilo.

Concordo que o IPEA poderia ter sido mais enfático nas limitações da pesquisa. Também concordo que o tempo é escasso e que, portanto, jornalistas poderiam ter feito um trabalho menos superficial – já que recebem para isto – no trato da pesquisa.

Então, não, a pesquisa do IPEA não ajudou em nada para diminuir a violência contra as mulheres. Não adianta dizer que “já ajudou porque fez barulho”. É a velha mania do brasileiro de desprezar as estatísticas (é a mesma galera que diz que “economistas são frios como dados estatísticos” e que o que importa é “o amor, o calor humano”, como se a estatística fosse algo desprezível). Estamos perdendo tempo e dinheiro com discussões que não fazem sentido.

Então?

Então, primeiro, para combater a violência, precisamos entender um pouco de Estatística (com “E” maiúsculo). Não basta querer transformar o mundo se você não o entende. Pode piorar, inclusive, se você o entende de forma incorreta.

Portanto, leitores e leitoras, antes de se deixar levar pelo discurso, analise-o.

1964: o ano em que todos, sem exceção, flertaram com ditaduras

Excelente artigo do historiador Marco A. Villa sobre 1964:

Com o desgaste dos modelos soviético, chinês e albanês, Cuba passou a ocupar o lugar. Teve papel central neste processo o livro A Ilha, do jornalista Fernando Morais, que visitou o país em 1977. Quando perguntado sobre os presos políticos, o ditador Fidel Castro respondeu que “deve haver uns 2 mil ou 3 mil”. Tudo isso foi dito naturalmente – e aceito pelo entrevistador.

 

Um dos piores momentos do livro é quando Morais perguntou para um jornalista se em Cuba existia liberdade de imprensa. A resposta foi uma gargalhada: “Claro que não. Liberdade de imprensa é apenas um eufemismo burguês”. Outro jornalista completou: “Liberdade de imprensa para atacar um governo voltado para o proletariado? Isso nós não temos. E nos orgulhamos muito de não ter”. O silêncio de Morais, para o leitor, é sinal de concordância. O pior é que vivíamos sob o tacão da censura.

 

É, pessoal, corações sujos por todos os lados, não é? Como nos ensina a boa História, não existem santos e demônios, apenas seres humanos. O problema é que alguns acham que sabem melhor do que os outros como os mesmos deveriam tocar sua vida. Dê-lhes poder e a complacência com a tortura e a violência brotará como chuchu em terras tropicais!

Para a galera da 112! – A série do IPCA

Ola, pessoal!

Este é o meu primeiro post aqui no Gustibus. Desvinculei-me formalmente do NEPOM na semana passada e a partir de agora vou postar somente nesta plataforma. Graças ao NEPOM, hoje faço parte de uma grande instituição financeira. Minha eterna gratidão a toda equipe. Infelizmente o tempo vai ficar curto e integrar o NEPOM como um membro tornou-se impraticável.

Aliás, tem o meu texto de despedida, uma breve análise que o professor Ari me pediu na última reunião. Ficará para depois da minha semana de provas.

Esse post é o resultado da ultima aula de Econometria II do IBMEC MG, matéria ministrada pelo professor Claudio Shikida.

Para o leitor que não é aluno da matéria, na ultima aula trabalhamos com a série do IPCA. Analisamos os correlogramas, propomos alguns modelos e fizemos algumas previsões.

Para quem não levou o computador ou não anotou os scripts, creio que esse post pode ser bem interessante. Vale lembrar que a P1 está chegando e saber lidar com o R será muito importante. Aqui terá SOMENTE os scripts. A parte de gerar as saídas e correlogramas fica por sua conta!

#Bom pessoal, a primeira coisa que precisamos fazer é importar os dados.. 
#Como estou usando o RStudio e creio que você já sabe fazer isso, vou pular essa parte 
#Já com a base de dados dentro do programa, vamos avisar o R que 
#A série "esta no tempo"
ipca<-ts(ipca99$IPCA, start=c(1999,1), freq=12)
#Ok, agora vamos fazer um gráfico da série 
plot(ipca)
#eu nao gosto de trabalhar com essa série cheia por conta do pico entre 2000 e 2005
#vamos tirar o “efeito metalúrgico” da série..
#Vou pegar a serie a partir de 2005
ipca1<-window(ipca, start=c(2005,1),freq=12)
plot(ipca1)
#Bem melhor..
#Agora vamos fazer um teste ADF para vermos se a série é estacionária
#E se já da para começar a usar ARIMA com ela 
library(urca)
testeADFipca<-ur.df(ipca1, type=c("drift"), lags=12, selectlags=c("BIC"))
summary(testeADFipca)
#o h0 de ADF nos diz que a série possui raíz unitária. O teste rejeita a hipótese nula
#tem um drift também, mas não tem muita importância aqui para nós
#podemos começar a trabalhar com ela!
#antes de propor um modelo para a previsao do IPCA, vamos olhar para o padrão de autocorrelação da série
library(forecast)
tsdisplay(ipca1)
#Agora é hora de deixar a imaginação falar mais alto
#Duas coisas são importantes conhecer para começar a modelar, o padrão AR, o I e o MA
#Como a série é estacionária, o I nós sabemos que é zero 
#O AR e o MA são mais complicados, levando em conta o padrão sazonal da série.
#Vamos tirar a sazonalidade e olhar para a série de novo 
ipcadec<-decompose(ipca1)
ipcalimpo<-ipca1-ipcadec$seasonal 
tsdisplay(ipcalimpo)
#Agora sem sazonalidade, eu me arrisco a dizer que se parece um pouco com um processo AR(1)
#Mas a previsao de IPCA sem sazonalidade não me diz nada, então..
#Enfim, o desafio agora é modelar.. E não, não é trivial. 
#deixei a minha base de dados com uma coluna incompleta
#para testar meus modelos... Vou propor um modelo ARIMA (1,0,0)x(1,0,0) e testar
#fazendo uma previsao para abril de 2013
#Chamando a minha coluna incompleta
ipcatest<-ts(ipca99$IPCAteste, start=c(1999,1), freq=12)
ipcateste<-window(ipcatest,start=c(2005,1), freq=12)
arimateste<-arima(ipcateste, order=c(1,0,0),seasonal=list(order=c(1,0,0), freq=12))
resiteste<-residuals(arimateste)
tsdisplay(resiteste)
previsaoteste<-forecast(arimateste,h=1)
previsaoteste

Point Forecast Lo 80 Hi 80 Lo 95 Hi 95
Apr 2013 0.4545263 0.1911108 0.7179418 0.0516671 0.8573855

#errou.. o realizado foi de 0.55.. Modelos erram e acertam, faz parte e a vida segue
#Por isso que economistas que propoe modelos que acertam muito ganham o Nobel
#Não é fácil

Agora você já sabe como fazer previsão com um ARIMA! Ontem eu fiquei quebrando a cabeça com alguns modelos e acho que econtrei um com um bom ajuste. Segue a minha previsão!

#Este é o meu modelo.. Claro que não vou contar qual é.. RÁ!
arimathomaz<-arima(.)
resthomaz<-residuals(arimathomaz)
tsdisplay(resthomaz)
previsaothomaz<-forecast(arimathomaz,h=1)
previsaothomaz

Point Forecast Lo 80 Hi 80 Lo 95 Hi 95
Mar 2014 0.617406 0.4011491 0.8336628 0.2866696 0.9481423

Ao longo do semestre pretendo fazer posts mais completos, com os gráficos e as saídas. O problema é que isso demanda tempo e as minhas provas estão chegando, então…

Daqui pra frente, teremos muito o que conversar à respeito de Econometria e R aqui no Gustibus.

Então, até mais!

Momento R do Dia – Rcharts

Fullscreen capture 3292014 25550 PM

 

Clique na figura para se divertir com o gráfico. Passe o cursor do mouse pelas linhas do gráfico para ver os valores. É, eu quebrei um pouco a cabeça mas consegui.

A propósito, o Thomaz saiu do Nepom para um estágio em um banco e, vejam só, virou autor convidado deste blog. Começará experimentalmente em breve aqui. Ele também tem que fazer um post final sobre uma pergunta que o prof. Ari lhe fez na última apresentação do Nepom.

É, legal, né?

Meu primeiro salário de estagiário foi gasto com, dentre outras…

20140329_082345

 

Foi um tempo em que eu, percebendo não ser um sujeito tão inteligente quanto pensava que era, comecei a ler um pouco fora da área de conhecimento. Não deu outra. Como eu não nunca fui um sujeito muito bom em Microeconomia, não convexificava nada e só comprava livros parecidos: quando não era Mário de Andrade era…Mário de Andrade.

Ou ganhava dos amigos, ou pegava emprestado (e o devolvia, claro!). Mas certa vez emprestei um e…

20140329_082817

 

Pois é. Empréstimo de coisas pessoais é algo que se faz com pessoas confiáveis, né? Não me lembro para quem eu teria emprestado e nem como o perdi. Mas me lembro que tive que comprar outro exemplar do livro.

De sebos, propagandas na era da hiperinflação e da impossibilidade do pão grátis

20140329_074646

Na época em que não havia internet, eu, estudante duro de tudo, tinha que economizar para comprar livros. Quando o livro nem era da faculdade ou da escola, pior ainda. Mas para isto existem os sebos e eles já foram mais bem diversificados do que hoje.

Geralmente os bons sebos têm uma tabela de preços e usam códigos anotados na primeira ou na última página do livro. Este é – ou era – o sistema de precificação deles, provavelmente fruto da era de hiperinflação.

Como eu disse, não havia internet. Nem celular e, muito menos, smartphone. Então, você tinha que fazer sua pesquisa de preços gastando mais calorias do que hoje. Assim, não é difícil perceber o porquê do vendedor me colocar esta frase na capa do “Memórias”, de Raymond Aron, que comprei lá por estes tempos (e, de fato, não terminei de ler, fiquei por volta de 1/3 do livro e me lembro bem de ter prometido terminá-lo no futuro, o que resultou em uma promessa de ler tudo de novo um dia, quando tiver tempo…).

Bom, dizia o vendedor que o preço era menos da metade do valor [do livro] novo. Como a foto denuncia, eu acreditei.

P.S. Não tem pão grátis, meu amigo!

“- É Sartre, o inferno são os outros. Mas o pior inferno são os outros cegos pela ideologia tentando nos impor sua visão de mundo na porrada”.

Só para matar a curiosidade do leitor, um bom trecho do livro está no capítulo XII (acho que usei este capítulo para estudos, na época), quando o falecido sociólogo francês (curiosamente, os nossos “progressistas” e “supostos” professores de História, que adoram sociólogos e, mais ainda, franceses, têm muito cuidado em ocultar este autor de seus alunos…quanto pluralismo!).

Citando:

Lembro-me de um cronista econômico, no Figaro, esclarecido, atento ao dia-a-dia, que comentou seriamente a eventualidade próxima do pão gratuito na União Soviética. Por que não lhe ocorreu – mesmo sem evocar a miséria da agricultura soviética – que o pão, e portanto o trigo, gratuito, seria esbanjado como alimento para os animais e logo se tornaria raro? Não diria que o medo lhes orientava a pena. Diria antes que esses analistas de circunstância queriam inconscientemente testemunhar sua liberdade de espírito, seu sentimento ‘progressista’. Insistiam em reconhecer as virtudes, a eficácia de uma organização social, que recusavam por outro lado, por outras razões. [Aron, R. “Memórias”, cap.XII, p.335-6, Editora Nova Fronteira, 1986]

O capítulo, em questão, conta um pouco a motivação de Aron em escrever seu famoso O ópio dos intelectuais que era nada mais, nada menos, do que o marxismo. Digo, talvez ainda seja.

Chamo a atenção para o aguçado raciocínio de Aron acerca da impossibilidade da gratuitade do pão, óbvia para economistas, eu diria, mas muito bem explicada por ele. Obviamente, a ausência de direitos de propriedade privados sobre recursos como o trigo só levam a um tipo de “pão gratuito”: o pão em quantidade nula. Por que? Porque, como diz ele, com a razão ao seu lado, a tendência é que o recurso seja utilizado lá mesmo onde é produzido, de forma ineficiente.

A última coisa que sairia disto seria uma baguete de pão e, menos ainda, gratuita. Pelo contrário, a tendência é a escassez e, portanto, o preço seria muito maior do que o que se encontraria, por exemplo, numa economia mista…

Aron merece uma releitura de quando em vez.

Empreendedorismo: duas histórias

A gente acorda no sábado e encontra o jornal na porta de casa. No caso, o Utiná Press, jornal dos descendentes da província de Okinawa (a mais poderosa, eu diria, no Brasil). Aí eu vejo duas histórias de empreendedorismo.

O trabalho liberta!

Primeiro, a notícia de que a pequena Melissa Kuniyoshi está a caminho de lançar seu primeiro CD no Japão. Tendo começado no programa de Raul Gil (que sempre erra a pronúncia do nome dela, não?), a menina foi para o Japão e, como diria o pessoal da “centro-periferia”, deve começar a explorar os trabalhadores dos países centrais com seu talento musical (mais um exemplo de que esta teoria não explica muita coisa mesmo…). Confira o talento dela, por exemplo, aqui, com o grande sucesso de Rumiko Koyanagi lá dos 70-80, Seto no Hanayome e também aqui, já um pouco maior, com Hanamizuki, um sucesso mais recente da cantora taiwanesa, Hitotoyo.

Eu sei, eu sei, você também acha que o Ministério Público deveria intervir impedindo esta “exploração do trabalho infantil” porque você não consegue pensar em diferentes instituições que possam permitir que o talento individual floresça em crianças que deveriam, isto sim, estar estudando filosofia e sociologia para se tornarem cidadãs. Bem, você está errado, ponto.

O trabalho no Japão não é fácil, mas a família deu um passo arriscado e, espero, que fará de Melissa um sucesso.

“A emissora de TV do Japão Nihon Terebi veio até o Brasil para fazer uma matéria com ela”, conta Milton. No ano seguinte, foi a vez da TV Fuji manifestar interesse e Melissa percorreu o caminho inverso para participar de um programa musical exibido pela emissora japonesa.

A repercussão no YouTube foi o “cartão de visitas” de Melissa para Suzuki Jun.“Ele disse que gostaria de tê-la como aluna”, lembra Milton, afirmando que o convite feito pelo compositor é raro até mesmo para os próprios japoneses. “Nessa faixa etária da Melissa é muito difícil encontrar alguém com seu talento”, garante o pai.


A decisão, no entanto, não foi das mais fáceis para a família. Afinal, se tratava de uma mudança radical, que poderia colocar em jogo não só o futuro de Melissa como também mexeria com toda a família.

Uma trajetória de sucesso? Só esperando o CD para ver. Mas dá para perceber que talento a menina tem.

Como um japonês enriqueceu fabricando cocadas

Em segundo lugar, a história de um imigrante que começou como tantos, no interior de São Paulo, na lavoura e terminou empresário. É a história de Tokujin Higa – fundador do Higa Atacados – cuja família saiu de Okinawa e veio parar neste maravilhoso país das oportunidades que faz justiça a todas as raças (eu sei, soa nazista, mas o governo brasileiro tem promovido o termo, então, por favor, seja mais solidário e aceite o nazismo oficial em seu coração…).

Voltando ao que interessa, o jornal conta a trajetória do empreendedor. Após passar pela lavoura, virou aprendiz numa fábrica de cocadas. Obviamente, passou a vender cocadas nas ruas, em Campinas. Quando o dono da fábrica se retirou, ele assumiu. Passou a fabricar e a vender cocadas. Nada mais bonito do que ler:

Os utensílios utilizados desde esta época foram guardados com carinho por Tokujin, desde as ferramentas utilizadas para quebrar as cascas do coco, as colheres de medidas para fazer as cocadas, o primeiro tacho utilizado na fabricação dos doces e a cesta de bambu que utilizava para fazer as vendas. Tudo guardado, datado e catalogado. (Utiná Press, Mar/2014, p.22)

A expansão do negócio fez com que ele trouxesse os irmãos para a empresa. A reportagem prossegue contando como evoluiu o negócio de Higa com a construção de uma fábrica e a incorporação de novos produtos (doces) ao catálogo da empresa. Após a era heterodoxa de “planos” para combater a inflação veio a crise dos anos 90 que fez com que a fábrica parasse. O fim da produção dos doces veio com a mudança da empresa que passou a trabalhar com atacado e varejo, comercializando produtos de terceiros.

Ah sim, existe um Museu Histórico “particular” (assim nos conta o jornal), com o registro da trajetória da empresa. Mais ainda, parece que exist um livro, lançado pela ocasião dos 50 anos da empresa (1964-2014).

Pois é…

Interessante esta tal de Economia, não? Japoneses que percebem as preferências dos consumidores e aprendem a fabricar cocadas (e não doces de feijão) ou crianças que cantam músicas que agradam consumidores do outro lado do mundo usam seu talento para melhorar suas vidas.

Quem poderia ser contra empreendedores? Só mesmo gente que não trabalha ou que não tem talento. Afinal, empreender faz parte do DNA humano, não é mesmo? Bom dia.

Sushi, Sashimi, Okonomiyaki…

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Bateu aquela vontade de comer um cachorro-quente!!

Não sei vocês, mas bateu uma vontade de comer um cachorro quente, viu? Eu pensei em fazer um Momento R do Dia mas os dois últimos dias foram muito cansativos. A formatura ontem à noite e o meu despertar não-desejado pela madrugada foram dois fatores que acabaram com minha disposição.

Tenho uma tese para acabar de ler, dois artigos para dar parecer e ainda tenho que pensar nas provas impossíveis que farei para os alunos. Sim, impossíveis porque, certa vez, um aluno me disse:

– Professor, como é que está sua prova.
– Tá fácil.
– Eu não acredito em você!
– Então tá, tá impossível!
– Nossa! Como assim?
– Ué, você não disse que não acredita em mim, né?
– Sim.
– Faça as contas.

A partir deste dia, percebi que alunos que não estudam adoram fazer uma pergunta para a qual já têm uma ordenação de preferências: eles querem ouvir que a prova está difícil para que se sintam bem com seu atraso e sua displicência com o que deveriam fazer: estudar. Por isso, graças a este aluno – cujo nome não me recordo, são anos e anos… – eu sempre digo que minha prova está impossível.

E é por isso que vou providenciar algo para comer porque o cachorro quente já foi.

 

Miss Universo e Venezuela

“- Crianças, só leiam o que o tio Maduro manda ler, tá?”

Melhor que muita campanha de moda européia…(original daqui). Quem diria que um dia eu iria ver uma Miss Universo fazer isto? Ganhou de muita suposta militante feminista – que apenas fala, mas não age. Tem que ter coragem para fazer uma sessão de fotos assim.

Homens, mulheres, não importa, todos querem mesmo é liberdade. Por que será?