Geniais momentos do nosso bom e velho Peter Griffin. Aqui e aqui.

Workbook on Cointegration (Hansen & Johansen) e Time Series Analysis with Applications in R (Cryer & Sik-Chan).

Minha atualização recente em econometria aplicada de séries de tempo não apenas continua, como já rende frutos. Em breve, claro, terão os leitores novidades sobre isto.

p.s. o pior é que o Cryer só me diz que tem terceira edição agora…

Legal quando a gente recebe um convite VIP, heim? Mas os organizadores, creio, demoraram demais para divulgar o evento. O pessoal do IEE ainda acho que trabalho no estado, mas, tudo bem, meu nome está grafado corretamente. ^_^

Coeficientes de regressão padronizados? Tá na mão.

Aqui, um exemplo de pacote útil para isto.