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Uma bela aula de econometria

Herman Bierens, criador do EasyReg, tem uma bela aula de econometria sobre especificação de modelos. Sempre digo aos alunos que o mais importante não é a heterocedasticidade ou a auto-correlação dos resíduos. Estes problemas são facilmente tratáveis hoje em dia. O grande – e complicado – problema (pois envolve também o uso da Teoria Econômica) é saber se o modelo está corretamente especificado.

Como saber se uma equação linear com duas variáveis expressa bem a idéia de uma função de demanda? A discussão não passa apenas pelo uso de variáveis instrumentais (certamente um ponto importante), mas também por questões de mensuração das variáveis. Saiba mais lendo o texto dele. Aqui.

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