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Quem mais colaborou para reintroduzir a incerteza knightiana na teoria econômica?

Ao contrário do que afirmam os pterodoxos e também do que pensa a The Economist, em seu demonstrado pessimismo, há, sim, gente que trabalha seriamente com a incerteza knightiana. O melhor exemplo é o de um brasileiro, Sérgio Werlang (um exemplo, aqui).

Há duas formas de se trabalhar cientificamente com conceitos. A primeira, apenas para interesses arqueológicos, é pesquisar o que “realmente disse” (ou “quis dizer”) um fulano com este ou aquele conceito. É um bom trabalho para arqueólogos do pensamento econômico, mas o impacto deste tipo de trabalho em nossa compreensão da realidade é o mesmo impacto de uma biografia de Einstein sobre o atual estado das artes em Física Quântica (*).

A outra forma é fazer o que o Werlang havia feito nestes seus artigos acadêmicos. Mais alguns exemplos deste tipo de trabalho aqui e aqui.

(*) Não se engane, leitor, história do pensamento econômico tem seu valor, mas não tem nada a ver com determinar a taxa Selic na próxima reunião do Copom…

3 comentários em “Quem mais colaborou para reintroduzir a incerteza knightiana na teoria econômica?

  1. Meus caros,
    Para quem se interessa em usar este instrumental, a intuição é bastante simples mas o instrumental matemático utilizado é um pouco mais complicado.
    Suponha que tenhamos dois experimentos. No primeiro, existe uma cesta com 100 bolas, 50 vermelhas e 50 azuis. Neste caso, as pessoas são indiferentes entre apostar no vermelho ou no azul. No segundo caso, temos uma cesta com 100 bolas, vermelhas ou azuis (ou seja, não conhecemos a verdadeira distribuição das duas). Neste caso, também, as pessoas seriam indiferentes entre apostar na vermelha ou no azul.
    Agora vêm a parte curiosa. Perguntadas, as pessoas sempre preferiam apostar na bola azul na primeira cesta que na bola azul na segunda (o mesmo vale para a vermelha). Isto é inconsistente com a formalização normalmente feita com escolha envolvendo risco (caro leitor aluno, você consegue ver porque?). Ou seja, existiria aversão à incerteza por parte dos agentes.
    A formalização deste problema implica dizer que o agente não completa totalmente, ao utilizar probabilidades subjetivas, seu espaço de eventos. Dito de outro modo, a soma das probabilidades dos eventos possíveis é menor que um (no exemplo dado, acho que existe 40% de chance de sair vermelha no segundo cesto e 40% de sair azul!!!!!).
    A formalização matemática disto é mais complicada porque não estamos mais trabalhando com probabilidades e sim capacidades. Nossa teoria de medida passa a não funcionar direito. Não podemos mais usar integrais de lebesgue, porque estas não mais funcionam. Temos agora que trabalhar com integrais de Choquet. Não é interessante?
    Saudações.

  2. ola,
    para ver os recentes desenvolvimentos nesta area veja o site do RUD 2010…o encontro é em decision theory, mas essa é uma das principais areas hoje em dia…deem um olhada no pdf disponivel sobre o historico do evento…impressionante o numero de artigos que acabaram saindo na Econometrica, JET, Theoretical Economics, RES e outros periodicos de ponta,
    abraços
    heleno

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