derivativos · Finanças

Realmente gosta de Finanças?

É certo esse meu intercâmbio está valendo a pena. Durante as aulas de Advanced Commercial Banking, despertei um interesse pela área em que meus colegas do Ibmec-MG tanto gostam: Finanças.

Mais especificamente, me interessei pela parte de precificação de derivativos.
Então começei a estudar o modelo binomial, o modelo de Black-Scholes, o modelo de Merton, entre outros.

Realmente é uma área interessantíssima!

Procurando na net sobre o assunto, encontrei esse site com uma bibliografia extensa sobre o assunto.

Uma questão surgiu durante essas leituras: será que existe alguma coisa sobre volatilidade implícita para o mercado de opções brasileiro? Qual seriam os determinantes dessa? Existe algum estudo parecido com o do Robert Strong and Amy Dickinson, “Forecasting Better Hedge Ratios” Financial Analysts Journal, jan/Feb 94. ?

Encontrei essa aplicação para o mercado brasileiro.

Se alguém souber mais sobre o assunto, por favor, entre em contato

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